Задача о рюкзаке для финтех-расчетов Enterprise-системы
Программирует с 2010 года, писал на C++, Java, участвовал в олимпиадном программировании ACM ICPC.
С 2014 программирует на Java.
С 2016 занимается финансовой математикой, расчетами рисков, деривативами и прочими вещами, связанными с биржами.
В Deutsche Bank TechCentre разрабатывает системы расчета рисков для валютных и других деривативов.
telegram @batiaev_com
twitter: @batiaev_com
Рассмотрим ситуацию решения задачи о рюкзаке из кластера размером в 15k+ CPU, который нам надо оптимально загрузить расчетами финансовых рисков. Как можно решить NP полную задачу с учетом специфичных знаний о предметной области и как избавиться от излишней сложности.
Дополнительными задачами будут проблемы определения время выполнения тех или иных расчетов, оценки зависимости этого времени от параметров. Посмотрим, как можно преобразовать данные, чтоб сохранив тот же результат, получить меньший расчет и ответить на ряд сопутствующих вопросов.