Система для выявления манипуляций в условиях высокочастотной биржевой торговли

Иосиф Иткин

Основная задача системы мониторинга и контроля биржевой площадки — обеспечивать упорядоченное и стабильное функционирование рынка и, в частности, поддерживать аналитическую работу отделов, отвечающих за выявление возможных манипуляций.
Система мониторинга должна собирать информацию обо всех входящих заявках, ответах системы, данных, поступающих из внешних источников, а также о релевантных внутренних состояниях трейдинговой платформы. В условиях высокочастотной торговли объемы этой информации достаточно велики, и их обработка требует масштабируемой инфраструктуры.
Операторы биржевых площадок и участники торгов ожидают, что системы мониторинга и контроля рисков будут оказывать минимальное влияние на основную функциональность трейдинговой платформы и время отклика.
Недобросовестные участники рынка пытаются скрыть злоупотребления и манипуляции рынком под видом легитимных финансовых транзакций, а некоторые законные операции обладают многими признаками нарушений. Системам мониторинга и контроля рынков приходится делать аналитические заключения под высокой нагрузкой, на основе нечеткой логики, параметры которой приходится непрерывно адаптировать под новые трейдинговые ситуации и схемы поведения участников торгов.
Наш доклад содержит обзор предметной области и основных требований к системам мониторинга и контроля для биржевых площадок, а также описание разрабатываемой нами системы, ее архитектуры и выбранного технологического стека, включая Akka, LevelDB, Play, ZeroMQ и ExtJS.